不同風險態(tài)度下美式期權(quán)的定價

考慮了基于不同風險態(tài)度的美式期權(quán)在有限離散模型中的定價問題.運用最優(yōu)停止理論分別從風險偏好和風險厭惡2個角度討論了美式期權(quán)的最佳實施期,并給出了相應(yīng)的美式期權(quán)定價.

作 者： 成軍祥 賈東芳 Cheng Jun-xiang Jia Dong-fang   作者單位： 河南理工大學數(shù)學與信息科學學院,河南焦作,454003  刊 名： 河南理工大學學報（自然科學版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 28(6)  分類號： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： 風險態(tài)度   美式期權(quán)   最優(yōu)停時   Snell包  

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